陳同學
2018-06-08 12:216.3.2 cade1 第十題,怎么從題目中知道,給的return和標準差都是日的?此外此處VaR是按單尾還是雙尾算的?計算VaR時,用的2.33,好像和數(shù)量的題目里,1%對應的值是不一樣的,這合理嗎?謝謝!
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1個回答
Vincent助教
2018-06-08 18:42
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同學你好,包括表1表3出現(xiàn)daily和題干中出現(xiàn)“Hamilton elects to apply a one-day...." ,說明我們討論的VaR是日。
單尾, 數(shù)量中的1%是雙尾,2.58.
