152****8090
2022-01-04 20:30為什么預(yù)測(cè)的那四個(gè)因素是分別相乘的?-0.2*2%+0.8*2.5%……
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-01-05 09:44
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,題目中要求用APT模型來(lái)預(yù)測(cè)AT&T的收益率,其公式如下圖所示,要用風(fēng)險(xiǎn)因素的溢價(jià)乘以對(duì)應(yīng)的因子敏感系數(shù)β。
-
回復(fù)Yvonne:E(Rz)是啥?
