劉同學(xué)
2022-01-05 05:02為什么老師說(shuō)加總的假設(shè)是所有對(duì)手同時(shí)違約？這個(gè)假設(shè)也太籠統(tǒng)了，而且基本不會(huì)實(shí)現(xiàn)
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-01-05 16:19
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同學(xué)你好，老師的意思是，如果只是把組合里單個(gè)資產(chǎn)的壓力敞口簡(jiǎn)單加總得到總的組合的壓力敞口，那么這種情況的潛在假設(shè)就是所以資產(chǎn)會(huì)一起同時(shí)違約（不考慮任何相關(guān)性的影響），就像你說(shuō)的，這個(gè)顯然是不現(xiàn)實(shí)的，所以這種加總的處理方法是沒有意義的，所以前半句話是對(duì)的。
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追問(wèn)
但我感覺這個(gè)潛在假設(shè)更像是各個(gè)資產(chǎn)之間是獨(dú)立的，這樣理解對(duì)嗎？
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追答
如果各資產(chǎn)相互獨(dú)立的話，那么違約情況就各不相關(guān)，也就不會(huì)一起違約了，這并不是這里要假設(shè)的情況呀。
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