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2022-01-05 20:10“去規(guī)模”這個(gè)術(shù)語(yǔ)俗話說(shuō)是什么意思？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-01-06 16:19
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同學(xué)你好，這個(gè)沒(méi)有什么俗語(yǔ)，其實(shí)他的意思就是把V-K放在同一緯度上，用標(biāo)準(zhǔn)差的個(gè)數(shù)來(lái)衡量，就像是我們?cè)谝患?jí)學(xué)過(guò)Z統(tǒng)計(jì)量里面說(shuō)的標(biāo)準(zhǔn)化一樣。
比如現(xiàn)在有兩個(gè)公司，其中一個(gè)V-K=100，另一個(gè)V-K=200，但是兩個(gè)公司本身的風(fēng)險(xiǎn)和體量可能不同，但看這個(gè)數(shù)值很難判斷誰(shuí)容易違約，所以他們都除以各自的標(biāo)準(zhǔn)差，轉(zhuǎn)化成V-K等于幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量。也有點(diǎn)像是相關(guān)系數(shù)的意思，我們衡量?jī)蓚€(gè)變量之間的相關(guān)關(guān)系，用的是協(xié)方差除以各自的標(biāo)準(zhǔn)差，使得相關(guān)系數(shù)是在-1和1之間，這也是個(gè)去規(guī)模化的過(guò)程。
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