張同學(xué)
2022-01-05 21:08廣義的spread risk包括狹義的spread risk 和default risk ,CVA衡量的是default risk 還是廣義的spread risk 呢
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1個回答
Nicholas助教
2022-01-07 11:16
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同學(xué),早上好。
公司債的收益率基于基準收益率之上的利差包含了很多部分,例如流動性風(fēng)險補償,信用風(fēng)險補償?shù)?。CVA是信用估值調(diào)整,因此是僅針對信用風(fēng)險部分。
請【點贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試,加油~
