劉同學(xué)
2018-06-08 15:17老師好，在alm中，如果用到免疫策略，是應(yīng)該需要cover的資產(chǎn)convexity更小一點是吧？但是***之前說，免疫策論中，asset的convexity要大于負(fù)債的，這是什么情況？
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1個回答
Irene助教
2018-06-08 20:10
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同學(xué)你好
是asset的convexity大于liability，這樣可以保證asset漲多跌少，所以收益總是大于liability，損失小于liability，那么能cover住liability。
至于你說的需要被cover的資產(chǎn)，是指什么？為什么資產(chǎn)需要被cover呢？
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