宋同學
2022-01-06 13:51前面學的公式N=-βs*Vs/Vf而這里的公式是什么,而且25哪來的
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1個回答
Adam助教
2022-01-06 16:30
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同學你好,這個公式是前面:債券組合的對沖的公式,的進一步拓展。
當利率變動量為:0.0001時,公式的分子和分母就能寫成:DV01/DV01.
歐洲美元期貨合約價值=10^6×(1-利率×0.25),當利率變動0.0001時,歐洲美元期貨合約價值變動25美元。25是歐洲美元期貨合約的DV01,這個在這本書中“利率期貨”那里有講。
