于同學(xué)
2018-06-08 16:01課后題r40第1題,為什么這里的AI T 用的是0.2而不是0呢?0.2是bond的,而不是future的呀
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2個回答
銀礦石助教
2018-06-08 16:43
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同學(xué)你好。因?yàn)轭}目中直接告訴你了AIT就是0.2,所以就不用計算了。
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追問
為什么用的是右邊的0.2而不是左邊的0?
左邊也是AI T啊 -
追答
這是兩個方向,左邊是從期貨市場得到,右邊是從即期市場得到。看兩個方向是不是一致,從而判斷是否有套利機(jī)會。?
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追問
125和0.9都用的左邊的,也應(yīng)該用0而不是0.2不是嗎?
Vincent助教
2018-06-13 17:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,題干中說了0.2是T-bond future在合約到期需要交割時的AI.
T-bond future在0時刻沒有現(xiàn)金流,期內(nèi)也不需要支付現(xiàn)金流, 在合約到期交割的時候付錢,要選擇期限匹配的AI, 也就是到期時的0.2.
0的描述是期間的AI, 期限不匹配。
