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2022-01-06 17:36請教老師，在這里迷糊了 舉例：時間2年，第一年不違約，第2年的累積違約概率是用指數(shù)分布，對么？那這個表示的含義和條件概率第1年不違約的情況下第2年的違約概率是一個事么？ 聯(lián)合概率：第一年不違約且第2年違約，為什么就等于邊際概率了呢？怎么感覺應該等于條件概率呢？
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1個回答
Jenny助教
2022-01-06 17:46
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同學你好，首先，累計違約概率是指兩年內(nèi)違約的情況，是包含第一年違約，和第二年才違約這兩種情況，比如T=2的時候，第二年的累計違約概率就等于1-e^(-lamda*2);
注意這兩個表述：
1. 在第一年不違約的情況下，第二年違約的概率，這是條件概率，也就是限定了是第一年違約的條件，然后在此基礎上來研究第二年違約的概率。
2. 第一年不違約且第二年違約，這是聯(lián)合概率，屬于邊際違約概率，也就是假定二者同時發(fā)生，不是在一個發(fā)生的前提下，去研究另一個發(fā)生的概率。
這二者之間的差別可以等到正課的時候，老師會更具體的進行講解。
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