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2022-01-07 08:06怎么理解MDP是聯(lián)合概率呢？聯(lián)合概率是前一段不發(fā)生違約且后一段發(fā)生違約的概率，而邊際違約概率是后一段和前一段相比較增加的違約概率部分也就是說前一段違約的情況下且后一段增加的違約部分？這兩個明顯不一樣啊，這里的A事件都不一樣呢？一個是A不發(fā)生，一個是A發(fā)生……不能理解兩個概率的等同
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2022-01-07 16:52
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同學你好，一方面，兩個累計概率相減是邊際概率；
另一方面，從定義上理解，2年期的累計違約概率減去1年期的累計違約概率，就是第二年新增的違約概率，就是第一年沒有違約但是第二年新增的違約概率，這就是第一年不違約第二年違約的聯(lián)合概率。
這個要跟條件概率區(qū)別一下，條件概率是在給定條件下，研究某一事件發(fā)生的概率。比如第二年違約的條件概率，它是在第一年違約已經(jīng)發(fā)生的前提下，單獨研究第二年的違約概率。
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