宋同學(xué)
2022-01-07 14:33這個(gè)有紅利歐式看跌期權(quán)的上線不應(yīng)該是PV(K)+PV(Dis)嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-01-07 17:08
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同學(xué)你好,
不對(duì)。
無論有紅利還是沒有紅利:
對(duì)于歐式看跌期權(quán)來說,未來獲得最大收益是:K。
所以人們不會(huì)愿意花費(fèi)“高于PVK的錢”去買“未來最多獲得K”的東西。
所以歐式看跌期權(quán):上限就是PVK
