周同學
2022-01-07 16:351描述錯誤,5正確,麻煩解釋一下
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Yvonne助教
2022-01-07 16:57
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同學你好,說法I的意思是CML線連接的是無風險資產和零β的最小方差組合,這個說法是不正確的,CML是無風險資產與市場組合的連線,市場組合β值不為0,也不是最小方差組合。
說法V的意思是有效前沿假設沒有交易費用,稅費等,收益分布是無偏的,這個說法也是正確的,馬科維茨有效前沿是建立在均值方差模型基礎上的,這個模型隱含的假設就是收益率服從正態(tài)分布,而正態(tài)分布是無偏的。
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追問
視頻講義里沒有講過吧?考試也會考這么難的嗎???
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追答
基礎班是有講過馬科維茨有效前沿的幾個重要假設的,考試也有可能出類似題目。
