KK
2022-01-08 16:14為什么LONGtranch等于SHORTCDS？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-01-10 09:51
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同學(xué)你好，CDS相當(dāng)于是tranche的保險(xiǎn)，當(dāng)tranche風(fēng)險(xiǎn)越高的時(shí)候?qū)?yīng)的保險(xiǎn)價(jià)格也應(yīng)該是更高的，long tranche也就是認(rèn)為未來tranche價(jià)格會(huì)上升也就是風(fēng)險(xiǎn)下降，所以對(duì)應(yīng)的保險(xiǎn)價(jià)格就會(huì)下降，所以long tranche等于short cds。
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