郭同學(xué)
2022-01-08 16:25老師,我有點(diǎn)忘了,貨幣互換到期最后交換本金的時(shí)候是按照到期日的即時(shí)匯率換的嗎?還有,這里的FX swap是按照產(chǎn)品成立當(dāng)時(shí)約定的匯率,對嗎?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-01-10 09:56
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同學(xué)你好,是的。外匯互換也是乘以即期匯率的,不是按照當(dāng)時(shí)約定的匯率。
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追問
老師,貨幣互換的問題我理解了。但FX互換不是相當(dāng)于一個(gè)遠(yuǎn)期嗎?為啥不是按照約定的匯率?能否幫我舉個(gè)外匯互換的例子詳細(xì)講下外匯互換的做法,每一步按什么匯率?感謝!
