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2022-01-08 17:34老師,在VaR中,我看視頻中您一直都是在講分布圖中左邊的部分,那么在分布圖中右邊的部分考慮不考慮?我看在在險價值分布圖中右邊末端這部分和左邊只剩5%的部分一樣,剩余價值都是5%。
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1個回答
Irene助教
2022-01-10 18:32
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同學(xué)你好
是的,VaR只要考慮左半邊損失的情況,所以其實衡量的是下行風(fēng)險。
這里因為是正態(tài)分布,左右兩邊對稱,所以右邊正好也是5%,但是如果是右偏或者左偏的分布,那么左右兩尾巴的概率就不同了。不能直接對稱過去的哈。
