Julie
2022-01-08 21:51最后一道題目，為什么第二種計(jì)算方式是建損失分布，那不是計(jì)算WCL的嗎？算不出EL吧？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-01-13 10:15
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同學(xué)你好，建立損失分布可以計(jì)算出WCL，比如95%的損失分位點(diǎn)作為WCL。 但是也可以計(jì)算EL，因?yàn)镋L表示預(yù)期損失，你可以理解為損失的均值，既然是均值，它就等于各損失乘以對(duì)應(yīng)的概率，再加總，算出來(lái)的就是預(yù)期損失，也就是損失均值。當(dāng)然這個(gè)計(jì)算結(jié)果和各資產(chǎn)的預(yù)期損失加總起來(lái)是一樣的。
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