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2022-01-08 22:34SFR最大化，就是RP-RL最大化，就是RP越大，也就是RP-RL>0=RP>RL最大化，怎么等價(jià)于RP<RL最小化？不太理解？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jessica助教
2022-01-10 18:35
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同學(xué)你好
E(RP)-RL，表示的是組合的平均收益率與門檻收益率之間的距離。這個(gè)距離越遠(yuǎn)，表示發(fā)生超虧風(fēng)險(xiǎn)的可能性就越低。
將這個(gè)距離除以σP，得到1單位標(biāo)準(zhǔn)差（風(fēng)險(xiǎn)）下的距離。因此，SFR，衡量的是1單位風(fēng)險(xiǎn)下， E(RP)相比與RL高出多少。這個(gè)比率越高，表明：給定1單位風(fēng)險(xiǎn)，組合的收益率就離門檻收益率越遠(yuǎn)，越不容易發(fā)生超虧風(fēng)險(xiǎn)。
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