金同學
2022-01-09 01:34在interest rate的章節(jié)中，fisher function 是等于real risk free rate + expected inflation rate。但是在課后習題中，題目是 The sume if the real risk-free interest rate and the expected inflation premium is best described as: 然后選擇 nominal risk-free interest rate。對于這里的名稱有點confused，所以expected inflation rate = expected inflation premium？這些術語的表達比較confused。因為一看到premium就會想到premium risk，然后現在又變成expected inflation premium就比較confused。所以對于像pai e（expected inflation rate），或者 nominal risk free rate，real risk free rate，有什么別的名稱需要我們記的嗎？
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1個回答
Jessica助教
2022-01-10 18:24
該回答已被題主采納
同學你好
是這樣的關系：
簡化的費雪方程（非精確）：Nominal risk free rate = real risk-free rate + expected inflation rate（精確的費雪方程會在組合中再次學習到的）
而對于利率來講，Interest rate = Nominal risk free rate + risk premium
所以，也可以寫為：Interest rate =real risk free rate + expected inflation rate + risk premium
記清楚這些就可以啦~
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