張同學
2022-01-09 10:22這兩頁有幾個問題不明白 1.receive fixed swap 和pay fixed swap都有swap MTM gain ？請解釋一下 2.不論是做多國債期貨還是做空國債期貨都需要交保證金，都有margin cost ？ 3.為什么yield低了，swap MTM和futures MTM會有l(wèi)oss
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1個回答
Nicholas助教
2022-01-10 17:02
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同學，下午好。
1.The swap MTM gain equals the difference between the fixed leg and floating leg, which is currently at par. 那么浮動和固定的差額是兩種互換都存在的；
2.做空債券期貨也是需要繳納保證金的；
3.short futures position的標的資產是債券期貨，那么當利率下降的時候債券期貨價值上升，如果是做空方就會面臨虧損。
請【點贊】喲~。相信同學能夠順利通過考試，加油~
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