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2022-01-09 15:14不是說EL的計(jì)算與rho無關(guān)嗎?不太理解這一段解釋,用rho算出違約分布是不是應(yīng)該也是影響最后var計(jì)算?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-01-10 17:22
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同學(xué)你好,預(yù)期損失可以用損失分布建模的方式算,也可以直接把單資產(chǎn)的預(yù)期損失加總,這兩個(gè)結(jié)果是一樣的,所以考試建議直接單資產(chǎn)加總,會(huì)比較快。
