ig
2022-01-09 15:42這一頁的問題里提到CAPM,但是CAPM里并沒有alpha這個(gè)參數(shù),請問這道題里的alpha的數(shù)值對應(yīng)于CAPM里的什么?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-01-10 17:24
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同學(xué)你好,alpha其實(shí)相當(dāng)于超額收益,還記得Jensen’s alpha嗎? 它也是資產(chǎn)收益減去CAPM模型的預(yù)期收益。
