張同學
2022-01-09 18:43老師，這道題第三問為什么short方的profit是4呢？現(xiàn)在市場價格是49，執(zhí)行價格是50，也就相當于seller以50賣出了價格49的東西，這個時候就賺了1元，再加上期權(quán)費的4元，總共不應該profit是5嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-01-10 18:38
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同學└(^o^)┘你好，
題目中，作為call option的買方不會行權(quán)，因為買方直接花49買資產(chǎn)，不會花執(zhí)行價格50買資產(chǎn)，于是call option的賣方不需要賣出資產(chǎn)，于是賣方獲得4元call option premium。
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