JL
2022-01-09 20:25老師請再講一下這道題
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-01-10 10:38
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同學(xué)你好,
題目說,optimal CAL比EF的好,好在:承擔(dān)相同風(fēng)險的情況下,optimal CAL比EF的回報高。
這個原因是optimal CAL是“無風(fēng)險收益率”和“optimal risky portfolio”組合而成的,optimal CAL比EF的好的部分就是optimal CAL比EF的高的部分,就是因為投資者可以以“無風(fēng)險收益率”借款,然后投資“optimal risky portfolio”。
感謝正在寒冬中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可??【點(diǎn)贊】鼓勵您和Evian更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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這里
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好的,收到~之前網(wǎng)頁沒有刷出來,請見第一條回復(fù)~
