姜同學(xué)
2022-01-09 21:47老師請問這里怎么算出來的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-01-10 17:33
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同學(xué)你好,這里使用的是連續(xù)復(fù)利的形式,也就是一級學(xué)過的e^-rt, 在連續(xù)復(fù)利的形式下,所謂的連續(xù)復(fù)利,是指在期數(shù)趨于無限大的極限情況下得到的利率,此時不同期之間的間隔很短,可以看作是無窮小量,也就是每分每秒,每一時刻,對應(yīng)的收益率也是在連續(xù)復(fù)利的情況下的收益率。
