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2018-06-08 23:38老師您好,r37 case1,第十題??梢越馕鲆幌逻@三個(gè)選項(xiàng)嗎?為什么B選項(xiàng)更像債券?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-11 14:40
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同學(xué)你好,這里問(wèn)的就是股價(jià)下跌,可轉(zhuǎn)債的價(jià)格表現(xiàn)相比股票怎么樣
隨著股價(jià)下跌,call delta逐漸變小,所以債券下跌速度會(huì)慢于股票,等到深度下跌,delta幾乎沒(méi)有,股價(jià)的變化就不會(huì)引起債券價(jià)格的變化
