Joe
2022-01-10 17:35請問reading9的課后題第17題怎么理解？謝謝
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1個回答
開開助教
2022-01-10 18:00
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同學你好，這題問Whitacre關于債券期貨套利的statement哪個是正確的。
Statement 4 如果basis是正的，那么交易員應該“賣出basis”來獲利。basis = 現(xiàn)貨-期貨，basis為正的意思是指現(xiàn)貨價格大期貨，那么套利就是要買低賣高。selling the basis就是賣現(xiàn)貨買期貨，因此這是對的。
Statement 5 如果basis是負的，那么交易員應該賣出現(xiàn)貨買入期貨。這個是錯的，如果basis是負的，那么現(xiàn)貨比期貨便宜，應該賣出期貨買入現(xiàn)貨。
因此這題選A
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追問
請問“basis=現(xiàn)貨-期貨”的公式在講義或者課本的哪里？有點兒陌生
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追答
同學你好，二級另類中學的。大宗商品那一部分。
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