2022-01-10 17:41老師您好，請問原版書中這兩題 第一題為什么沒有finacial positiin risk， 不是應該有匯率的風險嗎，在這里finacial position 的position 該如何用經濟語言翻譯呢 第二題，futures 和 forward 不都有基差風險嗎，我記得原來有個圖就說的是他倆的基差風險 詳情見第二張圖
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1個回答
Yvonne助教
2022-01-10 18:33
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同學你好，1.financial position risk指的是公司的財務狀況風險，與公司的財務報表有關。
2.期貨合約都是標準化合約，不能進行定制，題目中要求能夠為公司提供復雜多變的現(xiàn)金流這就要求用可以定制化的衍生品進行對沖。
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追問
可是第二題他不是還問哪個能夠使得基差風險變是最小的嗎。forwar 和 futures 都有基差風險呀
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追答
基差風險，簡單地理解，就是投資者在對沖的時候，因為期限或者標的資產不是完全一致的情況，給投資者的對沖帶來的額外的風險。對于遠期來說，由于它是非標準化合約，可以根據合約雙方的需求進行定制，所以與標的資產的情況更加切合，相對于標準化的期貨合約來說，基差風險就會比較小。
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