王同學(xué)
2018-06-09 03:31老師為什么call option的期權(quán)費(fèi)上限是當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格S0?如果以后行權(quán)時(shí)的收益St-k等于幾倍的S0,還是可以賺錢的呀,call option的收益是無限的呀
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-06-11 09:20
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學(xué)員你好。如果call option的價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn),不如直接買標(biāo)的資產(chǎn)持有。這樣的話到期更便宜。
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追問
謝謝老師,明白了
