于同學(xué)
2018-06-09 09:04課后題r51第 6題，為什么用0.08而不是0.25？
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-11 16:36
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同學(xué)你好， 權(quán)重計(jì)算的比較的是主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
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追問
那0.25的含義是什么呢？它也是標(biāo)準(zhǔn)差呢？
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追答
同學(xué)你好，0.25是return std，是indigo fund回報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)差。
0.08是組合的現(xiàn)在的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，也就是組合（包括indigo fund和SnP500)的主動(dòng)回報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)差。這是兩個(gè)東西。
現(xiàn)在組合最優(yōu)主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是0.0811, 那么用于比較的也應(yīng)該是組合的現(xiàn)在的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，0.08。
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