Julie
2022-01-10 23:29聯(lián)合違約概率就是累計(jì)違約概率是嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-01-13 10:17
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同學(xué)你好,不是的,一般來(lái)說(shuō),邊際違約概率是聯(lián)合違約概率。而邊際違約概率等于相鄰的兩個(gè)累計(jì)違約概率之差。
比如第二年的邊際違約概率MPD_2=C2-C1,這里的MPD_2就是聯(lián)合違約概率,而C2表示第二年的累計(jì)違約概率,C1表示第一年的累計(jì)違約概率。
