elepha
2022-01-11 00:11Reading 17 課后題11,老師,我理解回測(cè)建立模型之后,檢驗(yàn)過(guò)去t時(shí)的的自變量和因變量,為什么是FS(t)與SR(t+1)之間的關(guān)系?麻煩老師講解下,謝謝!
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1個(gè)回答
開開助教
2022-01-11 11:44
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同學(xué)你好,因?yàn)镮C就是本期的factor score(標(biāo)準(zhǔn)化的因子beta)與下一期收益率的相關(guān)性,IC越高,說(shuō)明該因子對(duì)收益率的預(yù)測(cè)能力越強(qiáng),因此是基于F(t)和S(t+1)來(lái)計(jì)算的.
