elepha
2022-01-11 00:21老師,reading18 課后題10 ,index weight是什么意思?為什么用AUM250m去乘,不是market cap3billion去乘?謝謝老師!
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-01-11 13:31
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同學(xué)你好,題干說(shuō),每個(gè)證券在組合中最大的權(quán)重不能大于這個(gè)證券在指數(shù)中權(quán)重(index weight)的10倍,因此根據(jù)這個(gè)constraint來(lái)算每個(gè)證券最多可以持有多少就是AUM × (Index weight × 10)。因?yàn)橐愕氖亲C券在組合中的最大配置規(guī)模,因此是用AUM的。
