JL
2022-01-11 01:10老師，這道題和SML以及CML曲線有什么關(guān)系？沒太理解這個(gè)答案
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-01-11 09:56
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
risk-adjusted returns指的是經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后獲得的收益，也是市場(chǎng)對(duì)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)氖找?，這里的意思是市場(chǎng)不會(huì)對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。
題目說(shuō)，投資者追求的是系統(tǒng)性的補(bǔ)償，于是應(yīng)該投資systematic variance系統(tǒng)性的波動(dòng)（風(fēng)險(xiǎn)）獲得補(bǔ)償，少投資非系統(tǒng)性波動(dòng)（風(fēng)險(xiǎn)），于是選擇C（nonsystematic variance），前邊的“higher values”說(shuō)的是（nonsystematic variance）非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)值很高。
感謝正在寒冬中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Evian更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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