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2022-01-11 07:44老師請問，如果1個月時點水價4.5$,那么是不是可以簽訂一個2個月的4.5$的short，這樣提前終止的反向合約就可以賺0.5的差價？
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-01-11 17:27
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同學└(^o^)┘你好，
如果在t=1個月的時間點，簽訂了一份2個月的Forward（假設(shè)為合約F1），約定2個月之后以4.5美元的價格賣水；
在零時間點簽訂的Forward假設(shè)為合約F0。
在t=3個月的時間點，兩份合約都執(zhí)行，一個買一個賣，花3.5美元，收4.5美元，轉(zhuǎn)現(xiàn)金1美元差價。注意：1美元是t=3時間點的貨幣價值，后續(xù)知識點的學習會介紹不同時間點的現(xiàn)金流折現(xiàn)的問題。
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