若同學(xué)
2022-01-11 08:08AA講義39，40，42頁例題，講到必須要使用無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)件組合時，任何情況下需要選擇夏普比例最高的。假設(shè)題干條件不變，要在corner portfolio中構(gòu)建組合，即不使用無風(fēng)險資產(chǎn)，且要求收益率為5.4%，在這種情況下，portfolio3和4是adjacent portfolio，但無法滿足夏普比例最高的選擇，在要實現(xiàn)收益5.4%的這種情況下，應(yīng)該如何選擇組合呢？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-01-12 11:02
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同學(xué)你好，如果選擇了adjacent corner portfolio來構(gòu)建的話那么就只能犧牲夏普比率。此時可以假設(shè)portfolio 3的權(quán)重為w，portfolio 4的權(quán)重為1-w，然后5.5%×w+5.3%×(1-w)=5.4 ，得出w=50%
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