優(yōu)同學(xué)
2022-01-11 14:17請(qǐng)問A 錯(cuò)在哪呀?印象中好像說法應(yīng)該是正相關(guān)?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-01-11 15:44
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,copula correlation model并沒有假設(shè)equity tranche和senior tranche之間是負(fù)相關(guān)關(guān)系,根據(jù)實(shí)證分析,在危急情況下,他們之間的相關(guān)系數(shù)是會(huì)上升的。
