珠同學
2022-01-11 15:25QQplot,怎么判斷肥尾瘦尾,是不是看經驗分布大于正態(tài)分布,就是肥尾,反之是瘦尾?還有就是正常QQ曲線,無偏的那種,可以說明這是一個正態(tài)分布嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-01-11 15:39
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同學你好,具體要看橫縱坐標代表什么,如果橫坐標是正態(tài)分布,縱坐標是經驗分布這個結論就是成立的,但是如果橫坐標是經驗分布這個結論就不成立。
如果QQ plot曲線幾乎是一條直線,像下圖這種形式,那么就可以認為經驗分布是符合理論分布的。
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追問
老師您好,請問理論分布是什么,=正態(tài)分布嗎
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追答
理論分布可以是正態(tài)分布也可以是其他分布,只不過在FRM中主要是用正態(tài)分布。
