張同學(xué)
2022-01-12 00:05你好 optimal risky portfolio 不是不含risk free為什么cML里說(shuō)optimal risky portfplio含有risk free
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-01-12 13:57
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
你說(shuō)的對(duì)：
1.optimal risky portfolio這個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的額投資組合，不含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
2.CML由optimal risky portfolio和Risk free asset兩類資產(chǎn)組成
3.optimal risky portfolio這個(gè)點(diǎn)在CML上，可以說(shuō)這個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的投資組合中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比例是0%
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