秋同學(xué)
2022-01-12 11:18老師你好,請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)問(wèn)綠色劃線部分不是很理解,這里的cds買(mǎi)方不是應(yīng)該是利差擴(kuò)大更受益嗎,怎么按照這里化綠線部分的公式,到期利差擴(kuò)大反而受損,strike的利差是上限,請(qǐng)問(wèn)怎么理解
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-01-13 11:14
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同學(xué),早上好。
目前查看了下原版書(shū)勘誤,暫時(shí)沒(méi)有涉及這里。
但是如果是買(mǎi)入保護(hù)應(yīng)該是在信用利差擴(kuò)大時(shí)獲益,即未來(lái)更大的信用利差減去執(zhí)行價(jià)。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過(guò)考試,加油~
