Arual
2022-01-12 13:15可以詳細講下這題嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-01-12 14:10
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同學你好,這道題要計算市場A和市場b之間的covariance,根據(jù)協(xié)方差的運算性質(zhì)Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y),可以得到Cov(A,B)=Cov(0.8GDP +0.1Interest Rate,0.7GDP+0.2Interest Rate)=Cov(0.8GDP,0.7GDP)+Cov(0.8GDP,0.2Interest Rates)+Cov(0.1Interest Rate,0.7GDP)+Cov(0.1Interest Rate,0.2Interest Rate)=0.56Cov(GDP,GDP)+(0.16+0.07)Cov(GDP,Interest Rate)+0.02Cov(Interest Rate,Interest Rate)。然后將表格中的數(shù)據(jù)帶入公式即可。
