葉同學(xué)
2018-06-09 17:30第15題，black model put value和market put price代表什么含義？black model put value對(duì)應(yīng)的是historical volatility么，是指將歷史數(shù)據(jù)輸入BSM model里面推導(dǎo)出的value么？
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-06-11 13:29
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同學(xué)你好。black model put value是用black model計(jì)算出來(lái)的option value，后者是市場(chǎng)價(jià)格。
用black model put value和其他因素倒推出來(lái)的是implied volatility。historical volatility是用歷史數(shù)據(jù)直接計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差的方式計(jì)算出來(lái)的。
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