曾同學(xué)
2022-01-12 14:39藍(lán)色框框里面的負(fù)號沒搞懂
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-01-13 11:19
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同學(xué)，早上好。
利率變動導(dǎo)致債券價(jià)格的變動為反向關(guān)系，但是這里給出的為利差變化量，即不帶方向的概念，因此除開公式本身帶的負(fù)號（利率變動前的），還需要有方向性的判定，即金額前的正負(fù)號。
實(shí)際上在利率變動時(shí)直接考慮方向問題即可，例如從7%降低到6%，就是用期末減去期初，6%-7%，再考慮負(fù)號的反向變動，成為-（-1%），則金額變動為正。
請【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試，加油~
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追問
第一個(gè)是變寬，為什么是-4.697，第二個(gè)變窄，負(fù)負(fù)得正，
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追答
同學(xué)，下午好。
因?yàn)槭亲隹?，做空利差擴(kuò)大，則為盈利，是正數(shù)。
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