Michelleyu
2022-01-12 15:36R12第18題不會(huì)
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-01-13 11:31
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同學(xué),早上好。
Macaulay duration是收到現(xiàn)金流的加權(quán)平均時(shí)間,對(duì)于單項(xiàng)負(fù)債而言,就是它的到期時(shí)間。進(jìn)行免疫策略的其中一項(xiàng)要求就是期限匹配,也就是和零息債券的Macaulay duration相匹配。
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