Michelleyu
2022-01-12 15:40R12第19題
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-01-13 11:35
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同學,早上好。
當資產(chǎn)的麥考利久期和負債的投資期限匹配時,利率變動導致的債券價格變動量和票息的變動量相互抵消,這種匹配下是可以在平移下同樣可以實現(xiàn)免疫的。因此對于收益率曲線的平行移動而言,再投資收益和價格的改變會相互抵消。
請【點贊】喲~。相信同學能夠順利通過考試,加油~
