IIPASSII
2022-01-12 17:14tim-case的18題沒太聽懂周老師的意思，可以麻煩再講一遍嗎
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1個回答
Johnny助教
2022-01-13 18:35
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同學你好，題目是問long forward的價值。三個月前買了10個國債遠期合約，每個合約本金100M，合約價格為153%，現(xiàn)在合約價格是155%，還有6個月到期，半年期的年化利率為0.12%。既然是long forward那么就是看漲，現(xiàn)在合約價格上漲于是value就為正。那么就直接帶數(shù)字就可以了，(155%-153%)×100M×8/(1+0.12%/2)，算出來就是B選項。因此本題只需帶公式，新舊合約相減后乘以本金再折現(xiàn)到當前就是答案了。
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