小同學(xué)
2018-06-09 20:07老師好, 圖一這里說計(jì)算bond value 先計(jì)算 OAS 我如何知道OAS呢? 圖二這里怎么知道OAS就是100bps?謝謝!
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-11 14:09
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同學(xué)你好,OAS是試錯(cuò)法, 是和市場(chǎng)價(jià)格反復(fù)比較試錯(cuò)出來的。這里100bps就是猜一個(gè),然后算下債券價(jià)格,和市場(chǎng)比較下。比市場(chǎng)高,我加大下OAS, 比市場(chǎng)小,那猜一個(gè)小點(diǎn)的OAS, 繼續(xù)。
