Bruce
2022-01-13 08:27請問這里公式1,和公式2怎么得到的謝謝
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-01-13 09:56
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同學(xué)你好,第一個公式就是簡單的債券價格乘以回購收益率求出當價流動性收益率變動一個基點的時候債券的價格變動多少。
第二個公式是一級學(xué)過的Δp=-MD*P*Δy的變形,Δp/Δy=-MD*P,Δp/Δy代表美元久期,就是DD。
