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2022-01-13 09:37老師,接上一個問題的,那應(yīng)該是0.05-(+1.645)*0.118=14.41%,那就是-0.1441,不是正的吧?還是說正負都是是可以的,畢竟百分比形式的VaR是求絕對值。
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1個回答
Irene助教
2022-01-13 18:27
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同學(xué)你好
對的,正負都可以。VaR雖然表示的損失,算出了是個負數(shù),但是一般習(xí)慣描述都是取絕對值的,所以在描述的時候VaR=10%,代表的是收益率=-10%,也就是損失10%。
