賈同學(xué)
2018-06-09 21:22請(qǐng)問(wèn)，2012真題B問(wèn)，不太明白想問(wèn)什么？答案也沒(méi)看懂555～convexity不是漲多跌少嗎？為什么答案是跌的多漲的少呢？還有，put和call的結(jié)果是一樣還是相反呢？
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-06-11 11:43
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同學(xué)你好。
convexity不是漲多跌少嗎？你劃線的部分講的是delta，不是convexity。delta就是duration的概念，也就是convexity漲多跌少，所以光用線性的delta來(lái)估計(jì)，就是漲的部分估計(jì)得少，跌的部分估計(jì)得多。
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追答
put和call只要long方都是正的convexity的。
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