Arual
2022-01-13 10:24前三個選項為什么是錯的?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-01-13 13:20
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同學你好,CAPM模型雖然是考慮市場因素,但是并不是計算收益率與市場因素之間的協(xié)方差,所以A不對。
雖然有多個因子,但是這并不是不使用CAPM模型的理由,如果我只想研究系統(tǒng)性風險這一個因子對收益率的影響,那么也可以使用CAPM模型,所以B不對。
APT模型并沒有對因子做出明確規(guī)定一定要包含哪些因子,所以C也不對。
